从比特币套利系统谈谈一种最好的赢利模式

从比特币套利系统谈谈一种最好的赢利模式

比特币兴起的过程中,从矿机的生产、交易平台的搭建,到资讯网站的建立、培训课程的开设等虚拟货币的各个交易环节都涌现了大量精明的商家。

几千元成本的矿机卖到几万元,还供不应求,交易平台收取交易佣金,网站卖广告位,培训课程一课难求,这其中许多商家都赚到了钱。

但给我印象最深的是一位伯克利大学的牛人搭建的比特币套利系统,我觉得这是是最好的一种赢利模式,值得所有人学习。

当时那位牛人刚从伯克利大学毕业,还没离校,有一天他和同学聊天,有一个同学说他毕业第一年是不是工作无所谓了,因为之前花一万美元买的一千个比特币已经赚了 20 倍了,这位同学认为比特币的通缩本质能让普通人战胜通货膨胀,他准备等比特币涨到500美元再抛售。

这位牛人于是关注了比特币,他发现比特币在许多不同的交易所交易,而这些交易所都是民间爱好者自己搭建的网站,他觉得采集这些价格数据很有意思,于是写了一段爬虫程序抓取数据。

他又遇到一位在伯克利统计系做博士研究的朋友,这位朋友专心研究高频交易,哪怕没人给钱,他也到处找数据做模型,希望可以做出一个 sharpe ratio 高的策略投奔某个对冲基金,或者自营交易公司。

这位牛人和朋友聊到了比特币,并把抓取的数据给了他,很快他的朋友兴奋的打电话来,交易所之间的差价太大了,为什么没人套利呢?

于是他们两个人开始研究具体如何套利,很快他们发现了几个核心的限制,大部分的交易所因为法律问题关闭了注册,两个交易所之间比特币的转账需要 5 到 60 分钟,这段时间的价格波动足以消磨掉大部分的利润,另外当时最大的价差在中美交易所之间,但是人民币管制,不容易换汇。

他们想出了一系列对策,争取找到可以注册的交易所,如果交易所之间价差够大,从概率的角度,就可以战胜这 5-60 分钟的波动了,从而盈利,另外有很多办法可以找到换汇渠道。

当时国内外的比特币价差长期维持在 30%-50%,很多国内有美国交易所账户的比特币玩家,大量买入比特币,在中国卖掉后在淘宝用 8:1 的汇率换回美元(当时中美汇率已经是 6.2X 了),继续套利,这让两边价差迅速缩减。

后来他们仔细分析爬虫收集的数据,他们发现人民币的几个交易所BTC China、火币网、Okcoin 之间经常也有不小的价差,而且三个开户都很方便,同时国内的交易所率先开始提供借入比特币的功能,于是他们开始设想是否可以只做人民币交易所之间的套利。

他们做了一套国内比特币交易所之间的套利交易系统,比较了阿里云、盛大云等云服务后,选择了一家放他们的套利交易系统。

这套系统中每笔交易的利润是非常薄的,如此套利的容量很有限,多少有点赚了吆喝没赚钱的感觉。有的单笔交易会亏损,但总体上盈利的概率大一些。

这套系统运营了一个月后,他们基本不需操心了,该干嘛干嘛,早上起来收点零花钱。

这套系统运行了8个月,系统年化收益率280%,后来因为比特币暴跌,交易量越来越小,他们的利润也越来越薄,而且他们都找到了全职的工作,关键是听说央行要限制国内比特币交易所的存取款通道,所以他们就关闭了系统。

我对这样的自动化套利交易系统特别感兴趣,简直就是棵摇钱树,但也深知这其中需要很专业的金融知识和IT技术,果然知识就是财富啊!

许多金融市场都有自动化交易,比如美国的股票市场和利率市场,越来越多的专业机构用自动化交易,还有各种 “奇异资产”也可以套利,包括 Diablo 游戏道具、在线德州扑克等,许多人靠这样的套利系统闷声发大财。

我确实不懂这方面的金融知识和编程技术,但这个模式我是明白了,如果以后有机会,发现某个领域可以套利,能找到专业人员,做个套利系统也是个很好的方向。

我觉得这种自动化的交易赚钱系统是最好的模式之一,不只能用在金融领域,这种自动化系统的思路也用在公司管理上。

比如博世公司,德国最大的工业企业之一,全球第一大汽车技术供应商,这家公司在管理层面就用了一种类似自动化系统管理的模式。

博世公司把收益权归家族基金会,决策权归信托公司,管理权归管理团队,通过这种三权分立的管理模式,达到一种微妙的平衡,基本实现了一种“无老板运作”的状态。有人这样比喻,这家年销售额近700亿美元的业界巨搫,其实相当于是一架无人驾驶的飞机!

我认为这种基于自动化程序的金融套利系统,或者类似博世公司这种三权分立的自动运营模式,是值得我们所有人学习的一种最好的模式,这种模式要求极高,不是每个公司都能做到的,甚至说绝大多数公司都做不到,但并不妨碍我们对这种模式表示敬仰,同时往这个方向多思考,多积累。

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